NYダウの最低取引金額が1/10になったことで、トラリピでの運用がしやすくなりました！
この記事では、NYダウでのトラリピ運用の設定と必要な資金について説明します。
ちなみに、NYダウの１枚あたりの発注証拠金額は2021年2月5日時点で、8,010円です。
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理想的な条件でのNYダウ運用に必要な資金は373万円
まずは、理想的な条件で運用を行う場合の必要資金について調べてみました。
理想的なNYダウ運用条件
・銘柄：NYダウリセット付証拠金取引
・注文を仕掛けるレンジ：31,400~38,528ポイント
→EMA（75週）と過去チャートを根拠に設定
・損切り設定：17,789ポイント(35,578×0.5)
→リーマンショック時の暴落率を根拠に設定
・注文一本ずつの間隔：332ポイント毎
→1日の平均値動きを根拠に設定
・一本あたりの狙う利益：2,000円
→バックテスト結果を根拠に設定
必要資金：3,730,440円
内訳：68,520+2,242,440+51,390+1,368,090=3,730,440円
CFDのロスカットルールは、必要証拠金の有効比率が”100%未満”なので、
「口座残高-評価損」＜「必要証拠金」となったらロスカットになります。
※「見積り損失額」は、全ての注文が成立した最悪の状況で算出しています。
下記が実際にシミュレーションしたパラメータ値です。
先で説明した「注文を仕掛けるレンジ：31,400~38,528ポイント」ですが、注文間隔と本数の関係により、きっちりと数字が合っていないですが、ご了承ください。
以上の結果から分かるように、理想的な条件で取引しようとすると約373万円必要となりますが、正直いきなりそんな大金で運用するのは気が引けるので、30~50万円くらいで運用できないかパラメータをいじってみます。
ここからは妥協です。
100万円でのNYダウ運用プラン
100万円でのNYダウ運用条件
・銘柄：NYダウリセット付証拠金取引
・注文を仕掛けるレンジ：32,650~38,100ポイント
→EMA（50週）と過去チャートを根拠に設定 ←上限はEMA (50週)から16.7%高値に設定
・損切り設定：23,125ポイント(35,578×0.65)
→コロナショック時の暴落率を根拠に設定
・注文一本ずつの間隔：790ポイント毎
→1週間の平均値動きを根拠に設定
・一本あたりの狙う利益：2,000円
→バックテスト結果を根拠に設定
必要資金：902,020円
内訳：28,550+655,250+11,420+206,800=902,020円
CFDのロスカットルールは、必要証拠金の有効比率が”100%未満”なので、
「口座残高-評価損」＜「必要証拠金」となったらロスカットになります。
※「見積り損失額」は、全ての注文が成立した最悪の状況で算出しています。
50万円でのNYダウ運用プラン
50万円でのNYダウ運用条件
・銘柄：NYダウリセット付証拠金取引
・注文を仕掛けるレンジ：32,650~38,100ポイント
→EMA（50週）と過去チャートを根拠に設定 ←上限はEMA (50週)から16.7%高値に設定
・損切り設定：28,462ポイント(35,578×0.8)
→コロナショックを除いて、過去6年間で暴落率20％を超える下落は発生していない。
・注文一本ずつの間隔：790ポイント毎
→1週間の平均値動きを根拠に設定
・一本あたりの狙う利益：2,000円
→バックテスト結果を根拠に設定
必要資金：528,430円
内訳：28,550+388,400+11,420+100,060=528,430円
CFDのロスカットルールは、必要証拠金の有効比率が”100%未満”なので、
「口座残高-評価損」＜「必要証拠金」となったらロスカットになります。
※「見積り損失額」は、全ての注文が成立した最悪の状況で算出しています。
「50万円とか言っときながら、オーバーしてんじゃねーか！」と思いますよね？
すみません！笑
- ただし、以下の根拠に基づき、50万円での運用が可能と考えます。
- ・全ての注文が成立した最悪の状況となる確率は高くない。
・ロスカットまでにいくらか利益を積み重ねているはず。
※ただし、複利運用が条件となります。
30万円でのNYダウ運用プラン
30万円でのNYダウ運用条件
・銘柄：NYダウリセット付証拠金取引
・注文を仕掛けるレンジ：32,650~36,340ポイント
→EMA（50週）と過去チャートを根拠に設定 ←上限はEMA (50週)から11.3%高値に設定
・損切り設定：28,462ポイント(35,578×0.8)
→コロナショックを除いて、過去6年間に暴落率20％を超える下落は発生していない。
・注文一本ずつの間隔：790ポイント毎
→1週間の平均値動きを根拠に設定
・一本あたりの狙う利益：2,000円
→バックテスト結果を根拠に設定
必要資金：337,950円
内訳：17,130+209,340+11,420+100,060=337,950円
CFDのロスカットルールは、必要証拠金の有効比率が”100%未満”なので、
「口座残高-評価損」＜「必要証拠金」となったらロスカットになります。
※「見積り損失額」は、全ての注文が成立した最悪の状況で算出しています。
30万円での運用プランもオーバーしています…笑
それでも運用が可能な根拠は、50万円プランと同様です。
まとめ
色々とパラメータをいじった結果、30万円でのNYダウリセット付証拠金取引の運用は可能です。
が、
”損切りしないこと”を目標に運用するため、損切り設定を緩めるのは気が引けますが、30万円での運用をしようとする限り、それなりのリスクを負う必要があるようです。
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